مقدمة

في عالم الأعمال والتمويل، تُعد المخاطر الائتمانية من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية، حيث تنشأ نتيجة عدم قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية. وتؤثر هذه المخاطر بشكل مباشر على استقرار المؤسسات المالية، مما يستوجب تطوير استراتيجيات فعالة لإدارتها وتقليل تأثيرها السلبي.

في المملكة العربية السعودية، يشهد القطاع المالي تطورًا متسارعًا مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030، مما يجعل إدارة المخاطر الائتمانية أمرًا حيويًا للمصارف والشركات المالية. ويتطلب الامتثال للمعايير الدولية مثل بازل III تطبيق سياسات محكمة لضمان استقرار النظام المالي وتعزيز الثقة في الأسواق الائتمانية.

يهدف برنامج إدارة المخاطر الائتمانية إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية لفهم وتطبيق أحدث الأساليب في تقييم وإدارة المخاطر الائتمانية. ومن خلال هذا البرنامج، سيتمكن المشاركون من التميز في سوق العمل عبر اكتساب مهارات تحليل المخاطر، تقييم الجدارة الائتمانية، والتعامل مع الأدوات الحديثة لتقليل المخاطر المحتملة.

الاهداف

• أن يتعرف المشارك على مفهوم المخاطر الائتمانية وأهميتها في المصارف.

• أن يفهم المشارك معايير إدارة المخاطر وفقًا للأنظمة الدولية مثل بازل II وبازل III.

• أن يوضح المشارك طرق تحليل البيانات المالية لتقييم الجدارة الائتمانية.

• أن يحدد المشارك استراتيجيات التنويع في محفظة الائتمان للحد من المخاطر.

• أن يفسر المشارك دور الرقابة الداخلية والخارجية في ضبط المخاطر الائتمانية.

• أن يتقن المشارك أدوات التحليل المالي ودورها في تقويم المخاطر الائتمانية.

• أن يستخدم المشارك التكنولوجيا الحديثة في تحليل وإدارة المخاطر الائتمانية.

• أن يطبق المشارك أساليب اختبار الإجهاد لتقييم قدرة المؤسسات على تحمل المخاطر.

• أن يحلل المشارك تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على المخاطر الائتمانية.

• أن يقيّم المشارك فعالية أنظمة التصنيف الائتماني في الحد من المخاطر المالية.

المحاور

أساسيات مخاطر الائتمان

• المفاهيم المالية الرئيسية لمخاطر الائتمان

• قياس مخاطر الائتمان وتقييم احتمالية التخلف عن السداد

• المحددات الرئيسية لإدارة مخاطر الائتمان

• التحليل الأساسي للبيانات المالية وتأثيرها على المخاطر الائتمانية

• مخاطر الائتمان للطوارئ وخارج الميزانية

منهجيات وتطبيق التصنيف الائتماني

• مراجعة أنظمة التصنيفات في وكالات التصنيف الائتماني

• نظرة عامة على منهجيات التصنيف وتحليل البيانات التاريخية

• تأثير التصنيفات الائتمانية على الأسواق المالية

رسوم رأس المال والمبادئ المحاسبية

• الفروقات بين دفاتر المصارف ودفاتر التداول

• تأثير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS 9)

• الاعتراف بالخسائر المتوقعة وآليات الإنذار المبكر

مخاطر الائتمان للطرف المقابل

• التمييز بين مكونات مخاطر الائتمان

• تحديد احتمالية التخلف عن السداد ومعدل الاسترداد

• اتفاقيات إدارة المخاطر الائتمانية ومعايير ISDA

قياس وتقنيات نمذجة مخاطر الائتمان

• أنظمة تقييم الجدارة الائتمانية والنمذجة الكمية للمخاطر

• تقدير احتمالية التخلف عن السداد باستخدام النماذج الإحصائية

• تحليل المخاطر باستخدام أدوات التنبؤ المالي

مخاطر الائتمان السيادي

• العوامل الرئيسية لتحديد الجدارة الائتمانية للدول

• تأثير الديون السيادية على الاستقرار المالي

• العلاقة بين المخاطر السيادية والمخاطر المصرفية

طرق اختبار الإجهاد والفوائد والقيود

• أساليب اختبار الإجهاد وتحليل المخاطر النظامية

• قيود الاختبار العكسي واستخدامه في تقييم المخاطر

• دراسة العلاقة بين المخاطر السوقية ومخاطر الائتمان

تفسير بيانات السوق المتعلقة بالائتمان

• مراقبة عوائد السندات الحكومية والتغيرات في هيكل أسعار الفائدة

• تحليل قسط السيولة وتأثيره على الأسواق المالية

• دور البيانات المالية في تقييم استقرار النظام الائتماني

الفئة المستهدفة

• مدراء المخاطر الائتمانية

• المحللون الماليون والائتمانيون

• العاملون في المصارف والمؤسسات المالية

• مسؤولو الامتثال والرقابة المالية

• المستثمرون في الأسواق المالية

• الأكاديميون والباحثون في مجال المخاطر المالية

• رواد الأعمال المهتمون بالإدارة المالية